Proceedings of the Computational Finance, Bologna, 2004 (2004)

Visual recurrence analysis as an alternative framework for time series characterisation

B. Pecar

Basic recurrence plot analysis has been extensively used as a technique for characterising financial time series. In this paper we examine recurrence plots of two of the most fundamental processes, i.e. the white noise process and the Wiener process. These recurrence plots are also used to "catalogue" typical behaviour for different time lags for these two processes. The graphs are then used as a template to compare the recurrence graphs of the returns on eight reallife data sets taken from the NYSE.

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