Journal of Economic Behavior & Organization, 54(4), 483–494p. (2004) DOI:10.1016/j.jebo.2003.05.001

Testing for non-linearity in an artificial financial market: a recurrence quantification approach

J. Belaire-Franch

In this paper, earlier work on testing for non-linear dynamics on realizations from an artificial financial market is extended in two ways. On the one hand, Hinich's bispectral test and White's neural network test are computed. On the other hand, a recently developed methodology to test for hidden structures in data, inherited from Physics, is successfully applied on the realizations of the artificial market. Results among alternative tests are compared.

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