Neural Network World, 10(1/2), 131–145p. (2000)

Recurrence plots and financial time series analysis

A. Antoniou, C. E. Vorlow

Recurrence plots are a visual tool for the detection of high-dimensional dynamics in time series. We explore their applicability in the graphic investigation of financial time series and their volatility. We examine the recurrence plots of various stock market indices in different frequencies and search for indications of deterministic nonlinearities. We provide a comparison of recurrence plots of observed financial time series with theoretically relevant sequences such as the Brownian motion, white noise and ARCH processes. Our conclusion is that recurrence plots can at least be used as a very accurate weak form efficiency visual test.

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